2.8 Go在证券行情系统中的应用

• 语言: 中文（简体）
• 格式: .pdf
• 来源: github.com/gopherchina

摘要

文档介绍了广发证券在证券行情系统中应用Go语言的实践。证券行情系统以行情云和交易云为核心，构建了OpenTrading交易平台、GF Quant量化分析平台等FinTech生态系统。高频行情信息包括实时报价、逐笔成交、分时成交、周期K线、资金流向等数据。行情系统具有超低延迟、超高并发、超高可靠性、超严格监管的特点。开发中遇到的挑战包括开发语言选择、GC问题困扰、面向并发的数据结构、融合替代方案、网络底层优化。Go语言被选为开发语言，因其为并发而生且集成现代设计理念。Go 1.8版本GC性能改进，GC Pause大幅减小，通常低于100微妙甚至10微秒，使用CMS算法，优点是不中断业务并行执行，将STW时间降到最小。

AI总结

广发证券刘楠在GopherChina 2017上介绍了Go语言在证券行情系统中的应用。证券行情系统具有超低延迟、超高并发、超高可靠性和严格监管的特点。开发中面临的主要挑战包括：开发语言选择、GC问题、并发数据结构、融合替代方案和网络底层优化。在语言选择上，对比了C/C++、Java和Go，团队最终选择Go作为创新型FinTech解决方案。Go 1.8在GC性能上有显著改进，GC暂停时间通常低于100微秒甚至10微秒，采用CMS算法减少STW时间。高频行情数据包括实时报价、逐笔成交、分时成交、周期K线和资金流向，券商通过专线从交易所获取原始数据后计算生成。系统对延迟极其敏感，例如为缩短3毫秒通讯时间可花费数亿美元铺设专用光纤。